每日一练 | 2026年10月12日 银行从业（初级·风险管理）（第 23 期）
| 试题来源 | 风险管理 · 中国银行业协会官方考试大纲 |
|---|---|
| 所属考试 | 初级银行从业 |
| 所属科目 | 风险管理 |
| 对应大纲 | 银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲（2024年版） |
| 所属章节 | 第四章 市场风险管理 |
| 覆盖知识点 | 市场风险计量方法 |
| 试题分值 | 单项选择题 2 分 × 3、多项选择题 3 分 × 1、判断题 1 分 × 1，合计 10 分 |
| 难度 | 基础 |
本期试题（共 5 题）
1.【单项选择题】（2 分）某银行利率敏感性资产为 500 亿元，利率敏感性负债为 650 亿元。当市场利率上升时，该银行的净利息收入将（ ）。
A．增加 B．减少 C．不变 D．先增后减
2.【单项选择题】（2 分）在其他条件相同的情况下，债券的久期越长，其价格对利率变动（ ）。
A．越敏感 B．越不敏感 C．没有影响 D．呈反向变化
3.【单项选择题】（2 分）在险价值（VaR）所度量的是（ ）。
A．一定时期内的平均收益 B．给定置信水平和持有期下的分位数损失 C．极端情景下的最大可能损失 D．资产的账面价值波动
4.【多项选择题】（3 分）下列属于市场风险计量方法的有（ ）。
A．缺口分析 B．久期分析 C．在险价值（VaR） D．压力测试
5.【判断题】（1 分）外汇敞口分析通常按币种分别汇总多头与空头头寸，再计算净敞口并估算潜在损失。
A．正确 B．错误
答案与解析
解析：考查缺口分析的应用。利率敏感性缺口为 500－650＝－150（亿元），缺口为负；负缺口下利率上升，负债成本的增加额大于资产收益的增加额，净利息收入减少。
解析：考查久期分析的基本结论。久期衡量债券价格对利率变动的敏感性，久期越长，价格对利率变动越敏感；修正久期乘以利率变动幅度可近似得到债券价格的变动率。
解析：考查 VaR 的定义。VaR 指在给定的置信水平和持有期内，某一头寸或者组合可能发生的最大损失，本质上是分位数损失；极端情景下的损失由压力测试度量。
解析：考查市场风险计量方法的种类。缺口分析、久期分析、在险价值与压力测试均属常用的市场风险计量方法，四者各有侧重、相互补充。
解析：该表述正确。外汇敞口分析用于计量汇率变动对银行外汇头寸和损益的影响，一般按币种分别汇总多头与空头头寸后计算净敞口，并结合汇率波动幅度估算潜在损失。
本期小结
本期 5 题围绕「市场风险计量方法」展开，覆盖缺口分析的方向判断、久期与价格敏感性的关系、在险价值的定义、常用计量方法的种类以及外汇敞口分析的基本思路。
相关知识点详见 → 风险管理考点精讲 | 第四章 市场风险管理 · 市场风险计量方法
依据：中国银行业协会《银行业专业人员职业资格考试考试大纲》 来源：中国银行业协会 https://www.china-cba.net/
说明：《银行业法律法规与综合能力》科目现行考试大纲为 2021 年版；《银行业专业实务》各专业科目（个人理财、风险管理、个人贷款、公司信贷、银行管理）现行考试大纲为 2024 年版。如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本文内容依据官方考试大纲与现行法律法规整理，仅供参考，具体以官方教材及现行法律法规原文为准。如遇政策调整，请以中国银行业协会、国家金融监督管理总局及中国人民银行的官方公告为准。