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　　A.投资价值

　　B.供求关系

　　C.市场风险

　　D.信用风险

　　14.(　　)指的是因汇率变动而产生的基金价值的不确定性。

　　A.购买力风险

　　B.政策风险

　　C.汇率风险

　　D.市场风险

　　15.市场风险管理的主要措施不包括(　　)。

　　A.密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险

　　B.密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险

　　C.关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量

　　D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度，结合外部信用评级，进行发行人信用风险管理

　　16.下列关于贝塔系数的说法中，正确的是(　　)。

　　A.贝塔系数大于0时.该投资组合的价格变动方向与市场相反

　　B.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

　　C.贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动方向与市场相反

　　D.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大

　　17.(　　)是对风险因子的暴露程度。

　　A.风险敞口

　　B.风险价值

　　C.VaR估算方法

　　D.风险评估

　　18.下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是(　　)。

　　A.指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大

　　B.跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况

　　C.作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高 (责任编辑：admin)