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沪深 300 指数由专业指数提供商“中证指数有限公司”编制和发布，由从上海和深圳证券市场中选取的 300 只 A 股作为样本股编制而成。该指数以成份股的可自由流通股数进行加权，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性和市场影响力。

中国债券总指数是中央国债登记结算有限责任公司编制的，采用市值加权计算的债券指数，其中涵盖了可流通的记账式国债和金融债，基本上可以反映中国债券市场的趋势特征。由于该债券指数较好地反映了我国债券市场价格总水平的波动幅度和变动趋势，涵盖的投资范围较宽，作为本基金固定收益证券投资的投资基准较为适当。

随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金，或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者出现更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。

（九）风险收益特征

本基金是系具有主题投资风格的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基金品种。

（十）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

2、有利于基金资产的安全与增值；

3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；

4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

（十一）基金的融资融券

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

（十二）基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于 2019 年 10 月 31 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 09 月 30 日。

1、期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 9,848,672.02 81.56

其中：股票 9,848,672.02 81.56

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 2,207,839.52 18.28

8 其他资产 18,160.65 0.15

合计 12,074,672.19 100.00

2、期末按行业分类的股票投资组合

（1）按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值的比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 8,273,482.02 69.01

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 877,990.00 7.32

L 租赁和商务服务业 697,200.00 5.82

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 9,848,672.02 82.15

（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 600519 贵州茅台 1,100 1,265,000.00 10.55

2 000858 五粮液 9,100 1,181,180.00 9.85

3 002304 洋河股份 9,564 994,656.00 8.30

4 002415 海康威视 29,500 952,850.00 7.95

5 000333 美的集团 17,200 878,920.00 7.33

6 002027 分众传媒 132,800 697,200.00 5.82

7 000651 格力电器 10,847 621,533.10 5.18

8 002236 大华股份 31,996 552,570.92 4.61

9 002271 东方雨虹 23,800 500,276.00 4.17

10 000786 北新建材 26,900 484,200.00 4.04

4、期末按券种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未投资资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

8、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未投资权证投资。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金投资国债期货的投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货。

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

（3）本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

（2）基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

（3）其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,108.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 422.19

5 应收申购款 16,630.12

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 18,160.65

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

（十三）基金的业绩