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（1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和证券发行人等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

（3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

（4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和证券发行人的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。

（6）固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，风险管理部对本基金投资过程进行日常监督。

第十部分 基金的业绩比较基准

95%×中债-1-3 年政策性金融债指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准，无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应按照监管部门要求履行适当程序并取得基金托管人同意后，报中国证监会备案，基金

管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上刊登公告。

第十一部分 基金的风险收益特征

本基金为债券型指数基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。

第十二部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 10 月 22 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本组合报告所载数据截至日为 2019 年 9 月 30 日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,968,332,000.00 98.40

其中：债券 2,968,332,000.00 98.40

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买 - -

入返售金融资产

7 银行存款和结算备付金 2,891,550.77 0.10

合计

8 其他资产 45,366,069.66 1.50

9 合计 3,016,589,620.43 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比

例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,968,332,000.00 101.81

其中：政策性金融债 2,968,332,000.00 101.81

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,968,332,000.00 101.81

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比

例（％）

1 190303 19 进出 03 7,000,000 697,970,000.00 23.94

2 180212 18 国开 12 4,500,000 456,030,000.00 15.64

3 170411 17 农发 11 2,800,000 283,388,000.00 9.72

4 170206 17 国开 06 2,000,000 204,520,000.00 7.01

5 190403 19 农发 03 1,500,000 150,420,000.00 5.16

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期末本基金未持有资产支持证券。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

12、投资组合报告附注

(1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调

查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。

(2) 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

(3) 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 45,366,069.66

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 45,366,069.66

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十三部分 基金的业绩

基金业绩截止日为 2019 年 9 月 30 日，并经基金托管人复核。