考呗网：一起考呗移动版

场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数（全价）各项指标值的时间序列完整，有利于深入地研究和分析市场，适合作为本基金的业绩比较基准。

如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变

化，又或者市场推出更具权威且更能够表征本基金风险收益特征的指数，则本基金管理人可与本基金托管人协商一致后，调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

第十部分 基金的风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

第十一部分 基金的投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于

2020 年 5 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内

容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据

未经审计。

报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,901,745,000.00 98.04

其中：债券 2,901,745,000.00 98.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 19,740,149.61 0.67

其中：买断式回购的买

- -

入返售金融资产

银行存款和结算备付

7 2,921,223.88 0.10

金合计

8 其他资产 35,245,320.20 1.19

9 合计 2,959,651,693.69 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,901,745,000.00 126.31

其中：政策性金融债 694,113,000.00 30.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,901,745,000.00 126.31

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

占基金资产

债 券 代

序号 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净 值 比 例

码

（％）

19 江苏银行绿色金

1 1920029 融 01 1,500,000 153,825,000.00 6.70

2 1820086 18 厦门国际银行 1,500,000 153,045,000.00 6.66

3 1920080 19 青岛银行小微债 1,500,000 152,355,000.00 6.63

01

4 1920011 19 华融湘江银行 01 1,500,000 152,265,000.00 6.63

5 1920001 19 宁波银行 01 1,200,000 122,052,000.00 5.31

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

11.1 报告期内基金投资的前十名证券除 18 厦门国际银行（1820086）、19 青

岛银行小微债 01（1920080）、19 宁波银行 01（1920001）、19 广州银行绿色金融

债（1920025）、18 晋商银行(1820087)外其他证券的发行主体本期未出现被监管

部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。厦门银保

监局 2020 年 1 月 19 日发布对厦门国际银行股份有限公司的行政处罚（厦银保监

罚决字（2020）8 号），青岛银保监局 2019 年 5 月 24 日发布对青岛银行股份有

限公司的行政处罚（青银保监罚决字〔2019〕14 号），宁波银保监局 2019 年 7 月

5 日发布对宁波银行股份有限公司的行政处罚（甬银保监罚决字(2019)59 号），

宁波银保监局 2019 年 7 月 5 日发布对宁波银行股份有限公司的行政处罚（甬银

保监罚决字〔2019〕62 号），广东银保监局 2019 年 10 月 23 日发布对广州银行

股份有限公司的行政处罚（粤银保监罚决字（2019）50 号），央行济南分行 2019

年 11 月 15 日发布对青岛银行股份有限公司的行政处罚（济银罚字〔2019〕第 15

号、第 16 号、第 17 号），宁波银保监局 2019 年 12 月 13 日发布对宁波银行股份

有限公司的行政处罚（甬银保监罚决字〔2019〕67 号），山西银保监局 2020 年

04 月 14 日发布对晋商银行股份有限公司的罚款（晋银保监罚决字〔2020〕1 号）。

前述发行主体受到处罚未影响其正常业务运作，上述证券的投资决策程序符

合相关法律法规和公司制度的规定。

11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 35,245,320.20

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 35,245,320.20

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基

金业绩数据截止日为 2020 年 3 月 31 日。

一、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中融恒裕纯债 A 净值表现

业 绩 比 业绩比较

净 值 增

净值增 较 基 准 基准收益

阶段 长 率 标 ①-③ ②-④

长率① 收 益 率 率标准差

准差②

③ ④

自基金合同生效

日（2018 年 10 月

26 日）起至 2018 0.77% 0.04% 1.48% 0.05% -0.71% -0.01%

年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日

至 2019 年 6 月 3 0.76% 0.08% 0.24% 0.06% 0.52% 0.02%

0 日

2019 年 7 月 1 日

至 2019 年 12 月 2.41% 0.04% 1.07% 0.04% 1.34% 0.00%

31 日

2020 年 1 月 1 日

至 2020 年 3 月 3 2.39% 0.07% 1.85% 0.10% 0.54% -0.03%

1 日

中融恒裕纯债 C 净值表现

业绩比

净值增 业绩比较 较基准

净值增长

阶段 长率标 基准收益 收益率 ①-③ ②-④

率①

准差② 率③ 标准差

④

自基金合同生效日（20

18 年 10 月 26 日）起至 0.74% 0.04% 1.48% 0.05% -0.74% -0.01%

2018 年 12 月 31 日

2019 年 1 月 1 日至 201

0.73% 0.08% 0.24% 0.06% 0.49% 0.02%

9 年 6 月 30 日

2019 年 7 月 1 日至 201

2.25% 0.04% 1.07% 0.04% 1.18% 0.00%

9 年 12 月 31 日

2020 年 1 月 1 日至 202

0 年 3 月 31 日 2.41% 0.06% 1.85% 0.10% 0.56% -0.04%

二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较