下列关于风险价值的常用计算方法，说法正确的是（）。-考呗网题库移动版

单选题下列关于风险价值的常用计算方法，说法正确的是（）。

A．历史模拟法需要事先确定风险因子收益或概率分布
B．参数法是最精准贴近的计算风险价值方法
C．蒙特卡洛模拟法的核心在于通过构建风险因子的随机过程和概率分布模型来模拟可能的市场情景
D．使用历史模拟法时无需考虑所使用的历史样本期

参考答案C

解析:选项C正确：蒙特卡洛模拟法的核心在于通过构建风险因子的随机过程和概率分布模型来模拟可能的市场情景。
选项AD错误：历史模拟法的主要优势在于其实施相对简单，无需对风险因子的收益率或概率分布做出参数假设，直接利用历史数据进行估算。这使得该方法能够捕捉到实际市场数据中的非正态分布特征和尾部风险。然而，历史模拟法也存在局限性。最显著的是VaR估计值高度依赖于所选取的历史样本期。如果样本期不能充分代表当前市场状况，可能导致VaR估计偏差。此外，该方法假设历史会重复，这在市场剧烈变化时可能不成立。
选项B错误：蒙特卡洛模拟法的主要优势在于其灵活性和精确性。它可以处理非线性金融工具(如期权),考虑复杂的风险因子相关性，并能捕捉各种市场条件下的风险，包括尾部风险。因此，在理论上，它被认为是最接近真实VaR值的估算方法。

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