用于表示，市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失的要素是（）。-考呗网题库移动版

单选题用于表示，市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失的要素是（）。

A．违约概率
B．非预期损失
C．预期损失
D．风险价值

参考答案D

解析:VaR一般被称为风险价值或在险价值，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失额；或者是在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌在一定的概率下不会超过的损失金额。

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