每日一练 | 2026年10月27日 银行从业（初级·风险管理）（第 37 期）
| 试题来源 | 风险管理 · 中国银行业协会官方考试大纲 |
|---|---|
| 所属考试 | 初级银行从业 |
| 所属科目 | 风险管理 |
| 对应大纲 | 银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲（2024年版） |
| 所属章节 | 第六章 流动性风险管理 |
| 覆盖知识点 | 流动性风险限额监测与预警机制；流动性风险评估与计量方法 |
| 试题分值 | 单项选择题 2 分 × 3、多项选择题 3 分 × 1、判断题 1 分 × 1，合计 10 分 |
| 难度 | 基础 |
本期试题（共 5 题）
1.【单项选择题】（2 分）商业银行流动性覆盖率应当不低于（ ）。
A．50% B．80% C．100% D．150%
2.【单项选择题】（2 分）流动性覆盖率所考察的时间区间是（ ）。
A．未来 7 天 B．未来 30 天 C．未来 90 天 D．未来 1 年
3.【单项选择题】（2 分）下列资产中，可以计入优质流动性资产的是（ ）。
A．已质押给交易对手的国债 B．被司法机关冻结的存放同业款项 C．无变现障碍的国债 D．用于担保的金融债券
4.【多项选择题】（3 分）商业银行流动性风险预警机制通常包括（ ）。
A．分级预警与差别化响应措施 B．定量指标与定性信号相结合的触发条件 C．超限后立即报告并在规定时限内压降 D．以事后年度总结替代日常监测
5.【判断题】（1 分）商业银行应当至少每季度开展一次流动性风险压力测试。
A．正确 B．错误
答案与解析
1. 答案：C
解析：考查流动性覆盖率的监管要求。《商业银行流动性风险管理办法》规定流动性覆盖率不得低于 100%，即优质流动性资产应能覆盖未来 30 天的净现金流出；其余数值均不符合监管规定。
解析：考查流动性覆盖率的监管要求。《商业银行流动性风险管理办法》规定流动性覆盖率不得低于 100%，即优质流动性资产应能覆盖未来 30 天的净现金流出；其余数值均不符合监管规定。
2. 答案：B
解析：考查指标口径。流动性覆盖率考察压力情景下未来 30 天的流动性状况；7 天属于期限错配限额的常用档位，90 天与 1 年属于中长期资金结构考察范围，与流动性覆盖率的口径不同。
解析：考查指标口径。流动性覆盖率考察压力情景下未来 30 天的流动性状况；7 天属于期限错配限额的常用档位，90 天与 1 年属于中长期资金结构考察范围，与流动性覆盖率的口径不同。
3. 答案：C
解析：考查优质流动性资产的认定条件。优质流动性资产须无变现障碍，在压力情景下仍可动用；已质押、被冻结或用于担保的资产在压力情景下无法变现，不得计入。
解析：考查优质流动性资产的认定条件。优质流动性资产须无变现障碍，在压力情景下仍可动用；已质押、被冻结或用于担保的资产在压力情景下无法变现，不得计入。
4. 答案：ABC
解析：考查预警机制的构成。预警机制要求分级设定触发条件、定量与定性结合、超限即时报告并限期压降；D 项错误，日常监测是预警机制的基础，不能用年度总结替代。
解析：考查预警机制的构成。预警机制要求分级设定触发条件、定量与定性结合、超限即时报告并限期压降；D 项错误，日常监测是预警机制的基础，不能用年度总结替代。
5. 答案：A
解析：该表述正确。《商业银行流动性风险管理办法》要求至少每季度开展一次流动性风险压力测试，情景应覆盖机构特定情景、市场整体情景及两者结合的情景，并据此评估应急计划的可行性。
解析：该表述正确。《商业银行流动性风险管理办法》要求至少每季度开展一次流动性风险压力测试，情景应覆盖机构特定情景、市场整体情景及两者结合的情景，并据此评估应急计划的可行性。
本期小结
本期 5 题围绕「流动性风险限额监测与预警机制」展开，重点考查流动性覆盖率的口径与底线、优质流动性资产的认定条件、预警机制的构成与压力测试频率。建议结合当日同科目的考点精华文章一并复习。
依据：中国银行业协会《银行业专业人员职业资格考试考试大纲》 来源：中国银行业协会 https://www.china-cba.net/
说明：《银行业法律法规与综合能力》科目现行考试大纲为 2021 年版；《银行业专业实务》各专业科目（个人理财、风险管理、个人贷款、公司信贷、银行管理）现行考试大纲为 2024 年版。如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本文内容依据官方考试大纲与现行法律法规整理，仅供参考，具体以官方教材及现行法律法规原文为准。如遇政策调整，请以中国银行业协会、国家金融监督管理总局及中国人民银行的官方公告为准。
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