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12.投资组合管理

1.现代投资组合理论

了解现代投资组合理论和资本市场理论的发展历程

掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用

掌握资产收益相关性的概念、计算和应用

理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念

2.资本市场理论

理解资本市场理论的前提假设

掌握系统性风险和非系统性风险的概念以及贝塔系数的含义

掌握系统性风险和非系统性风险的概念

理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别

12.投资

组合管理

3.被动投资和主动投资

掌握市场有效性的三个层次

理解市场有效性假说

掌握主动投资和被动投资的概念、方法和区别

理解市场上主要的指数（股票和债券）的编制方法

理解市场有效性和主动、被动产品选择的关系

了解完全复制、抽样复制和最优化方法复制三种跟踪指数方法的具体应用环境

理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

12.投资组合管理

4.资产配置和投资组合构建

掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用

掌握股票投资组合和债券投资组合的构建要点

13.投资交易管理

1.证券市场的交易机制

了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场

理解做市商和经纪人的区别