理解买空和卖空的概念以及对风险和收益的影响


2.交易执行

掌握最佳执行的概念和交易成本的组成


了解执行缺口的计算方法

了解投资组合资产转持与T-Charter

了解算法交易的概念和常见策略

13.投资交易管理

3.基金公司投资交易管理

掌握基金公司投资交易流程


理解投资交易过程中操作风险的概念和管理方法


14.投资风险的管理与控制

1.投资风险的类型

掌握市场风险、信用风险和流动性风险的概念及其管理方法


2.投资风险的测量

了解事前与事后风险测量的区别

掌握贝塔系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性

理解跟踪误差、主动比重的概念、计算方法、应用和局限性

理解最大回撤、下行标准差的概念、计算方法、应用和局限性

理解风险价值VaR的概念、应用和局限性

理解风险价值（VaR）与预期损失（ES）的概念、应用和局限性

理解预期损失（ES）的概念、应用和局限性

了解压力测试的方法和应用


对应教 材章名

节名

2017年大纲

2019年大纲

14.投资风险的管理与控制


3.不同类型基金的风险管理

掌握股票型基金与混合型基金的风险管理方法


掌握债券型基金与货币市场基金的风险管理方法

掌握债券型基金的风险管理方法

掌握货币市场基金的风险管理方法

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