易方达沪深300量化增强证券投资基金更新的招募说明书摘要（最新发布）(13)
时间:2020-06-21 来源:网络整理 作者:网络 点击:300次
多因子量化模型以对中国股票市场的长期研究为基础，一定程度上结合前瞻性市场判断，运用经长期检验有效的多个因子捕捉市场机会，预测个股的超额收益。概括来讲，本基金的多因子量化模型的因子可归为如下几类:估值（valuation）,成长（growth）,技术（technical），情绪（sentiment）,质量（quality）等。多因子量化模型利用基金管理人内部及外部数据库，综合了来自市场投资者、公司财务报表、证券分析师、政经政策等各方面的大量信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出分析判断，适时调 整各因子类别的具体组成及权重。 （2）风险估测模型——有效控制风险预算 (责任编辑：admin) |