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14、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；

15、本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；

16、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；

17、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

18、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除 2、12、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中债总全价指数收益率

本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总全价指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。中债总全价指数的构成品种基本覆盖了本基金的债券投资标的，反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。

本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深300 指数样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。

若今后法律法规发生变化或未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基准，基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。

七、风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币

市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

八、基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法

（一）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，

保护基金份额持有人的利益；

（二）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

（三）有利于基金财产的安全与增值；

（四）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的

第三人牟取任何不当利益。

九、投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。

基金托管人根据本基金合同规定，已复核了本投资组合报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。

（一）报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 84,557,502.75 54.50

其中：股票 84,557,502.75 54.50

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,201,800.00 4.64

其中：债券 7,201,800.00 4.64

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 59,994,230.00 38.67

其中：买断式回购的买入返售 - -

金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,279,306.56 2.11

8 其他资产 120,525.36 0.08

9 合计 155,153,364.67 100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比

例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 10,480,111.31 6.78

D 电力、热力、燃气及水生产和 - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 134,067.00 0.09

务业

J 金融业 55,647,679.40 35.99

K 房地产业 16,798,067.00 10.86

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 1,491,000.00 0.96

N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 84,557,502.75 54.69

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净

值比例（%）

1 601166 兴业银行 435,700 8,626,860.00 5.58

2 601288 农业银行 2,273,100 8,387,739.00 5.42

3 601939 建设银行 1,152,080 8,329,538.40 5.39

4 601988 中国银行 2,200,000 8,118,000.00 5.25

5 601818 光大银行 1,836,200 8,097,642.00 5.24

6 001914 招商积余 362,300 7,351,067.00 4.75

7 600048 保利地产 400,000 6,472,000.00 4.19

8 601318 中国平安 70,000 5,982,200.00 3.87

9 600519 贵州茅台 4,300 5,086,900.00 3.29

10 600036 招商银行 115,000 4,321,700.00 2.80

（四）期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,009,800.00 4.53

其中：政策性金融债 7,009,800.00 4.53

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 192,000.00 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,201,800.00 4.66

（五）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（%）

1 190211 19 国开 70,000 7,009,800.00 4.53

11

2 113029 明阳转债 710 71,000.00 0.05

3 128085 鸿达转债 450 45,000.00 0.03

4 128084 木森转债 350 35,000.00 0.02

5 110065 淮矿转债 250 25,000.00 0.02

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支

持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投

资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明