每日一练 | 2026年10月5日 期货从业（统考·期货投资分析）（第 9 期）
| 试题来源 | 期货投资分析 · 中国期货业协会官方考试大纲 |
|---|---|
| 所属考试 | 期货从业 |
| 所属科目 | 期货投资分析 |
| 对应大纲 | 《2024年"期货投资分析"考试大纲》 |
| 所属章节 | 第三章 统计与计量分析 |
| 覆盖知识点 | 时间序列分析 |
| 试题分值 | 单项选择题 2 分 × 3、多项选择题 3 分 × 1、判断题 1 分 × 1，合计 10 分 |
| 难度 | 进阶 |
本期试题（共 5 题）
1.【单项选择题】（2 分）时间序列的平稳性是指其（ ）不随时间推移而改变。
均值、方差与自协方差 样本容量 计量单位 数据来源
2.【单项选择题】（2 分）判断时间序列是否存在单位根、进而判断其是否平稳的常用方法是（ ）。
ADF 检验 t 检验 卡方检验 方差分析
3.【单项选择题】（2 分）对非平稳时间序列差分处理后建立的模型通常是（ ）。
AR 模型 MA 模型 ARMA 模型 ARIMA 模型
4.【多项选择题】（3 分）关于自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF），下列说法正确的有（ ）。
A. ACF 度量序列与其滞后项之间的相关性 B. PACF 度量剔除中间滞后项影响后序列与某一滞后项的相关性 C. 二者可用于初步识别模型形式与阶数 D. 二者只用于检验残差是否为正态分布
5.【判断题】（1 分）时间序列模型的残差应近似为白噪声，说明模型已提取序列中的主要信息。（ ）
A. 正确 B. 错误
答案与解析
解析：考查平稳性的含义。平稳性是指时间序列的均值、方差与自协方差等统计特征不随时间推移而改变，故选 A。
解析：考查单位根检验。判断序列是否平稳可采用单位根检验，ADF 检验是常用的单位根检验方法，若存在单位根说明序列非平稳，故选 A。
解析：考查 ARIMA 模型。对非平稳序列先差分实现平稳化，再建立自回归积分移动平均模型（ARIMA），故选 D。
解析：考查 ACF 与 PACF 的作用。ACF 度量序列与其滞后项的相关性、PACF 度量剔除中间滞后项影响后的相关性、二者可用于初步识别模型形式与阶数，A、B、C 正确；二者并非用于检验残差正态性，D 错误。
解析：考查残差检验的意义。该判断正确：模型拟合后残差应近似为白噪声，说明模型已提取序列中的主要信息，否则应考虑调整模型形式或阶数。
本期小结
本期 5 题围绕「时间序列分析」展开，覆盖平稳性、单位根检验、ARIMA 模型与 ACF/PACF 四个角度。
相关知识点详见 → 期货投资分析考点精讲 | 第三章 统计与计量分析 · 时间序列分析
依据：中国期货业协会 官方考试大纲 来源：中国期货业协会 https://www.cfachina.org/
说明：中国期货业协会 2024 年 4 月 12 日发布的《期货基础知识》《期货法律法规》《期货投资分析》考试大纲，2025、2026 年考试沿用；其中《期货基础知识》《期货法律法规》为一般从业科目，《期货投资分析》为专项科目。如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本文内容依据官方考试大纲与现行法律法规整理，仅供参考，具体以官方教材及现行法律法规原文为准。如遇政策调整，请以中国期货业协会及中国证券监督管理委员会的官方公告为准。