在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。-考呗网题库移动版

单选题在资产组合理论中，最优证券组合为（　　）。

A．有效边界上斜率最大点
B．无差异曲线与有效边界的交叉点
C．无差异曲线与有效边界的切点
D．无差异曲线上斜率最大点

参考答案C

解析:特定投资者的无差异曲线簇和有效边界的切点所表示的组合就是该投资者的最优证券组合，不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最优证券组合。

单选题证券间的联动关系由相关系数P来衡量，p值为1，表明（　　）。

A．两种证券间存在完全反向的联动关系
B．两种证券的收益有同向变动倾向
C．两种证券的收益有反向变动倾向
D．两种证券间存在完全正向的联动关系

单选题对证券M的未来收益率状况的估计如表11—1所示。将M的期望收益率和标准差分另0记为E_M和σ_M，那么，（　　）。
表11—1证券M的未来收益状况估计

收益率(%)
概率(P)

20

1／2

30

1/2

A．E_M=25%；σ_M=25%
B．E_M=26%；σ_M=5%
C．E_M=26%；σ_M=25%
D．E_M=25%；σ_M=5%

单选题证券组合可行域的有效边界是指（　　）。

A．可行域的下边界
B．可行域的上边界
C．可行域的内部边界
D．可行域的外部边界