已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0．75、1．10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的贝塔系数为（　　）。-考呗网题库移动版

单选题已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0．75、1．10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的贝塔系数为（　　）。

A．0.96
B．1．85
C．0．025
D．0．096

参考答案A

解析:p=β_AP_A+β_BP_B=0．75×40%+1．10×60%=0．96。

单选题（　　）是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间的关系，即资产定价的一般均衡理论。

A．APT模型
B．CAPM模型
C．单因素模型
D．多因素模型

单选题用于反映资产收益率受市场组合收益率变动影响的敏感性，衡量了单个资产不可分散风险(亦可称为市场风险、系统风险)的大小的指标是（　　）。

A．阿尔法系数
B．贝塔系数
C．伽马系数
D．欧米伽系数

单选题无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者要求的收益率是（　　）。

A．15．2%
B．20．3%
C．20．6%
D．15．8%