（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 -考呗网题库移动版

单选题（　　）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

A．基差
B．转换因子
C．可交割券价格
D．最便宜可交割券

参考答案A

解析:在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

单选题基差的空头从基差的——中获得利润，但如果持有收益是——的话，基差的空头会产生损失。（　　）

A．缩小；负
B．缩小；正
C．扩大；正
D．扩大；负

单选题当（　　）时，可以选择卖出基差。

A．空头选择权的价值较小
B．多头选择权的价值较小
C．多头选择权的价值较大
D．空头选择权的价值较大

单选题国债期货套期保值策略中，（　　）的存在保证了市场价格的合理性和期现价格的趋同，
提高了套期保值的效果。

A．投机行为
A．投机行为
B．大量投资者
B．大量投资者
C．避险交易
C．避险交易
D．基差套利交易
D．基差套利交易