当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。 -考呗网题库移动版

单选题当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。

A．A：0．59
A．0．59
A．0．59
B．0．65
B．0．65
B．0．65
C．0．75
C．0．75
C．0．75
D．0．5
D．0．5
D．0．5

E．

参考答案A

解析:根据已知条件，可得u=20／15=4／3；d=10／15=2／3，代入计算公式，可得：

单选题以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　　）。

A．场外期权较场内期权流动性好
B．场内期权被称为期货期权
C．场外期权被称为现货期权
D．场外期权合约可以是非标准化合约

单选题下列属于美式期权的是（　　）。

A．香港交易所(HKEX)股指期权
B．CME集团交易的股指期货期权
C．中国金融期货交易所的仿真股票价格指数期权
D．上海证券交易所的股票期权

单选题在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的（　　）部位。

A．多头
B．空头
C．开仓
D．平仓