计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。-考呗网题库移动版

单选题计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。

A．压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
B．VaR方法只在99%的置信区间内有效
C．VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
D．压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

参考答案C

解析:【233网校独家解析，禁止转载】市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法，是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

单选题在久期分析法中，当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱;如果市场利率上升，流动性也随之增强。

A．正值
B．负值
C．零
D．大于等于零

单选题基本分析中的“自上而下分析法”是指以（）为切入点对市场进行分析。

A．个股层面
B．中观层面
C．宏观层面
D．微观层面

多选题杜邦分析法中决定资产周转率的是（）。

A．期末资产额
B．期初资产额
C．年末营业收入
D．上期营业收入