马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（）。-考呗网题库移动版

多选题马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（）。

A．市场没有达到强式有效
B．投资者认为安全性比收益性重要
C．投资者希望风险一定的条件下期望收益率越高越好
D．投资者只关心投资的期望收益和方差

参考答案C,D

解析:马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设包括：
1）投资者只关心投资的期望收益和方差：投资者在决策时，主要依据证券的期望收益率和方差（风险）来评估投资组合。这意味着投资者会选择期望收益率高且风险低的投资组合。
2）投资者是不知足的和厌恶风险的：投资者总是希望期望收益率越高越好，而方差(风险)越小越好。这意味着投资者在一定的风险水平下，会选择收益率较高的证券；在一定的收益率水平下，会选择风险较低的证券。
3）投资者事先知道投资收益率的概率分布：投资者在考虑每一次投资选择时，依据的是某一持仓时间内的证券收益的概率分布。
这些假设共同构成了马柯威茨均值方差模型的理论基础，帮助理解投资者在面对不确定性时的决策过程。

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