关于分散化与相关系数，说法正确的有（）。-考呗网题库移动版

不定项选择题关于分散化与相关系数，说法正确的有（）。

A．相关系数越低，分散化降低风险的效果越明显
B．当相关系数为1时，组合标准差等于各资产标准差的加权平均
C．分散化可以完全消除系统性风险
D．当相关系数为-1时，适当配置可构造出理论上零风险的组合

参考答案A,B,D

解析:相关性越低分散化效果越强，A正确；
相关系数为1时无分散效应、标准差为加权平均，B正确；
分散化只能消除非系统性风险，C错误；
相关系数为-1时可构造零风险组合，D正确。

不定项选择题关于有效前沿与最优组合，下列说法正确的有（）。

A．有效前沿是在给定风险水平下预期收益最高的组合集合
B．引入无风险资产后，最优风险组合可由资本市场线确定
C．理性投资者会选择有效前沿上适合自身风险偏好的组合
D．有效前沿上的组合都已消除全部系统性风险

不定项选择题根据以下材料，回答题
【五】某投资者在持有的股票上涨时急于卖出以锁定利润，在下跌时却长期持有等待回本；他还频繁买卖股票，并认为自己能准确判断市场短期走势。
该投资者对盈利股票急于卖出、对亏损股票长期持有的行为，最典型地体现了（）。

A．处置效应
B．羊群效应
C．代表性偏差
D．锚定效应

不定项选择题关于处置效应，下列说法正确的有（）。

A．它是一种常见的行为偏差
B．其心理基础与损失厌恶密切相关
C．可能导致投资者实际收益受损
D．它表明投资者始终完全理性