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　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D【解析】 商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，即交易账户中的利率风险和股票风险、全部的外汇风险和商品风险。

　　55.关于久期分析，下列说法正确的有()。

　　Ⅰ.久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析

　　Ⅱ.主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响

　　Ⅲ.只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)，而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险(即基准风险)

　　Ⅳ.是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法

　　Ⅴ.对于利率的大幅变动(大于 1%)，由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　B.Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

　　D【解析】第Ⅲ、Ⅳ两项属于缺口分析的局限性。

　　56.关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有()。

　　Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　Ⅳ.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　Ⅴ.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

　　C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B【解析】关于计算VaR值的置信水平的选取，应当视模型的用途而定：(1)如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高。 2)如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要。关于持有期的选取，需要看模型的使用者是经营者还是监管者： 1)如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，反之，时间间隔就应该长。(2)如果模型使用者是监管者，时间间隔取决于监管的成本和收益，应选取监管成本等于监管收益的临界点。

　　57.蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括()。

　　Ⅰ.可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　Ⅱ.计算量较小，且准确性提高速度较快

　　Ⅲ.产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　Ⅳ.即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　Ⅴ.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ

　　B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

　　A【解析】蒙特卡洛模拟法的优点包括：(1)它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题。(2)产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠。(3)可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应。其缺点包括：1)对于基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险。 2)计算量很大，且准确性的提高速度较慢。(3)如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果。

　　58.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。

　　Ⅰ.自身业务性质、规模和复杂程度

　　Ⅱ.内部控制水平

　　Ⅲ.压力测试结果

　　Ⅳ.能够承担的市场风险水平

　　Ⅴ.定价、估值和市场风险计量系统

　　A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

　　B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

　　C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

　　C【解析】除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ外，金融机构在设计限额体系时应当综合考虑的因素还包括：(1)工作人员的专业水平和经验。(2)能够承担的市场风险水平。(3)资本实力。(4)外部市场的发展变化情况等。 (责任编辑：admin)