完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的-考呗网题库移动版

单选题完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（　　）

A．3．8%
B．5．9%
C．6．2%
D．7．4%

参考答案A

解析:

单选题假设资本资产定价模型成立，某只股票的β=1．5，市场风险溢价=4%，无风险利率为5%，而某权威证券分析师指出该股票在一年以内可能上涨10%，你是否会投资该股票（　　）。

A．否，因为该股票的预期收益率低于所要求的收益率
B．是，因为其收益率远高于无风险利率
C．否，因为该股票的风险大于市场投资组合的风险
D．是，因为考量风险之后，该投资显然划算

单选题下列关于资本市场线的叙述，错误的是（　　）。

A．资本市场线由无风险资产和市场决定
B．资本市场线也被称为证券市场线
C．资本市场线是有效前沿线
D．资本市场线的斜率为正

单选题已知两种股票A、B的贝塔系数分别为0．75、1．10，某投资者对两种股票投资的比例分别为40%和60%，则该证券组合的贝塔系数为（　　）。

A．0.96
B．1．85
C．0．025
D．0．096