使用国债期货进行套期保值的原理是（　　）。 -考呗网题库移动版

单选题使用国债期货进行套期保值的原理是（　　）。

A．国债期货流动性强
B．国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C．国债期货交易者众多
D．国债期货存在杠杆

参考答案B

解析:使用国债期货进行套期保值的原理是国债期货的标的利率与市场利率高度相关。当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时，国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要，决定买入或卖出国债期货合约的数量，用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失，从而锁定相关头寸的未来价格，降低资产的利率敏感性。

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单选题国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（　　）。

A．转换期权
B．时机期权
C．看跌期权
D．看涨期权

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单选题当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。

A．A：0．59
A．0．59
A．0．59
B．0．65
B．0．65
B．0．65
C．0．75
C．0．75
C．0．75
D．0．5
D．0．5
D．0．5

E．

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单选题以下关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（　　）。

A．场外期权较场内期权流动性好
B．场内期权被称为期货期权
C．场外期权被称为现货期权
D．场外期权合约可以是非标准化合约

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