甲公司持有以ABC公司股票为标的资产的欧式看跌期权，到期时间为6个月。假设其他因素不变，下列各项中会引起该期权价值增加的有()。-考呗网题库移动版
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多选题甲公司持有以ABC公司股票为标的资产的欧式看跌期权，到期时间为6个月。假设其他因素不变，下列各项中会引起该期权价值增加的有()。

A．标的股票发放红利
B．长期政府债券的利率下降
C．股价波动率加剧
D．期权的到期期限延长

参考答案A,C
解析:在除权除息日后，红利的发放引起股票价格降低，看跌期权价值上升，选项A当选。该期权的到期时间仅为6个月，长期政府债券的利率下降并不能直接反映短期的无风险利率水平变化，选项B不当选。对于看跌期权持有者来说，股价下降对其有利，股价上升对其不利，最大损失以期权费为限，两者不会抵消。因此，股价波动率增加会使期权价值增加，选项C当选。对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值。虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价值的差额。因此，到期时间延长对欧式期权价值的影响是不确定的，选项D不当选。
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