进行完全套期保值，理论上应卖出的期货合约数量约为（）。-考呗网题库移动版

不定项选择题进行完全套期保值，理论上应卖出的期货合约数量约为（）。

A．300手
B．250手
C．360手
D．200手

参考答案A

解析:套保所需合约数量
=β×组合市值/一张合约价值
=1.2×30，000万元/120万元=1.2×250=300手。

不定项选择题若当前指数为4000点，该看涨期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A．0点和80点
B．80点和0点
C．40点和40点
D．0点和0点

不定项选择题关于影响期权价值的因素，下列说法正确的有（）。

A．标的资产波动率上升通常会提高期权价值
B．剩余期限越长，期权时间价值通常越大
C．无风险利率上升通常会提高看涨期权价值
D．隐含波动率上升通常会压低期权价格

不定项选择题根据以下材料，回答题
【四】某投资者用资产A、资产B构造组合。资产A的预期收益率为10%、标准差为20%；资产B的预期收益率为15%、标准差为30%；两者收益率的相关系数为0.3。投资者按各50%的权重配置A、B。
该组合的预期收益率为（）。

A．10.0%
B．12.5%
C．15.0%
D．13.5%