根据以下材料，回答题【四】某投资者用资产A、资产B构造组合。资产A的预期收益率为10%、标准差为20%；资产B的预期收益率为15%、标准差为-考呗网题库移动版

不定项选择题根据以下材料，回答题
【四】某投资者用资产A、资产B构造组合。资产A的预期收益率为10%、标准差为20%；资产B的预期收益率为15%、标准差为30%；两者收益率的相关系数为0.3。投资者按各50%的权重配置A、B。
该组合的预期收益率为（）。

A．10.0%
B．12.5%
C．15.0%
D．13.5%

参考答案B

解析:组合预期收益率=0.5×10%+0.5×15%=12.5%。

不定项选择题该组合的标准差约为（）。

A．18.0%
B．20.4%
C．25.0%
D．30.0%

不定项选择题关于分散化与相关系数，说法正确的有（）。

A．相关系数越低，分散化降低风险的效果越明显
B．当相关系数为1时，组合标准差等于各资产标准差的加权平均
C．分散化可以完全消除系统性风险
D．当相关系数为-1时，适当配置可构造出理论上零风险的组合

不定项选择题关于有效前沿与最优组合，下列说法正确的有（）。

A．有效前沿是在给定风险水平下预期收益最高的组合集合
B．引入无风险资产后，最优风险组合可由资本市场线确定
C．理性投资者会选择有效前沿上适合自身风险偏好的组合
D．有效前沿上的组合都已消除全部系统性风险