每日一练 | 2026年10月14日 银行从业（初级·风险管理）（第 25 期）
| 试题来源 | 风险管理 · 中国银行业协会官方考试大纲 |
|---|---|
| 所属考试 | 初级银行从业 |
| 所属科目 | 风险管理 |
| 对应大纲 | 银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲（2024年版） |
| 所属章节 | 第四章 市场风险管理 |
| 覆盖知识点 | 市场风险资本计量；银行账簿利率风险监管要求与计量方法 |
| 试题分值 | 单项选择题 2 分 × 3、多项选择题 3 分 × 1、判断题 1 分 × 1，合计 10 分 |
| 难度 | 基础 |
本期试题（共 5 题）
1.【单项选择题】（2 分）商业银行采用内部模型法计量市场风险资本要求，须经（ ）批准。
A．本行董事会 B．国家金融监督管理总局 C．中国人民银行 D．中国银行业协会
2.【单项选择题】（2 分）标准法下市场风险资本要求等于（ ）。
A．一般市场风险资本要求 B．特定市场风险资本要求 C．一般市场风险资本要求与特定市场风险资本要求之和 D．一般市场风险资本要求与操作风险资本要求之和
3.【单项选择题】（2 分）内部模型法下，风险价值模型的历史观察期至少为（ ）。
A．60 个交易日 B．1 年 C．2 年 D．3 年
4.【多项选择题】（3 分）关于内部模型法的乘数因子，表述正确的有（ ）。
A．乘数因子最低为 3 B．附加因子根据返回检验结果确定 C．返回检验例外次数越多，附加因子越高 D．乘数因子由商业银行自行设定后无需监管认可
5.【判断题】（1 分）银行账簿利率风险不并入交易账簿市场风险资本要求，按监管要求单独计量与监测。
A．正确 B．错误
答案与解析
解析：考查内部模型法的准入。采用内部模型法须经国家金融监督管理总局批准，未获批准的商业银行应当采用标准法。
解析：考查标准法的构成。标准法下市场风险资本要求等于一般市场风险资本要求与特定市场风险资本要求之和。
解析：考查内部模型法的计量参数。历史观察期至少为 1 年，持有期为 10 个交易日，置信水平不得低于 99%。
解析：考查乘数因子规则。乘数因子最低为 3，附加因子依据返回检验结果确定，例外次数越多附加因子越高；模型及其参数须经监管机构认可。
解析：该表述正确。银行账簿利率风险属于结构性利率风险，按监管要求单独计量与监测，不并入交易账簿市场风险资本要求。
本期小结
本期 5 题围绕「市场风险资本计量」与「银行账簿利率风险监管要求与计量方法」展开，重点考查标准法的构成与风险分类、内部模型法的参数与乘数因子规则。
依据：中国银行业协会《银行业专业人员职业资格考试考试大纲》 来源：中国银行业协会 https://www.china-cba.net/
说明：《银行业法律法规与综合能力》科目现行考试大纲为 2021 年版；《银行业专业实务》各专业科目（个人理财、风险管理、个人贷款、公司信贷、银行管理）现行考试大纲为 2024 年版。如辅导教材内容与最新颁布的法律法规及监管要求有抵触，以最新颁布的法律法规为准。
本文内容依据官方考试大纲与现行法律法规整理，仅供参考，具体以官方教材及现行法律法规原文为准。如遇政策调整，请以中国银行业协会、国家金融监督管理总局及中国人民银行的官方公告为准。