某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为-考呗网题库移动版

单选题某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300价格买入30手3月份到期的欧洲美元期货合约(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为l000000美元)。一周之后，该期货合约价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则此投资者的盈亏状况是（　　）。

A．盈利37500美元
A．盈利37500美元
B．亏损37500美元
B．亏损37500美元
C．盈利62500美元
C．盈利62500美元
D．亏损62500美元
D．亏损62500美元

参考答案A

解析:1个基点是指数的1%，即0．01，代表的合约价值为1000000×0．01%×3／12=25(美元)。因此该投资者盈利30×(97．800-97．300)×100×25=37500(美元)。

单选题使用国债期货进行套期保值的原理是（　　）。

A．国债期货流动性强
B．国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C．国债期货交易者众多
D．国债期货存在杠杆

单选题国债期货空头进行卖出交割时，根据交易规则，空方可以选择对自己最有利的国债进行交割，称之为（　　）。

A．转换期权
B．时机期权
C．看跌期权
D．看涨期权

单选题当前股价为15元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6%，计算剩余期限为年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（　　）。

A．A：0．59
A．0．59
A．0．59
B．0．65
B．0．65
B．0．65
C．0．75
C．0．75
C．0．75
D．0．5
D．0．5
D．0．5

E．