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(4) 投资组合调整：由于市场情况的变化，公司研究部提出报告或者基金经理小组认为现有组合需要调整的，基金经理小组可在授权范围内调整投资组合，同时将调整结果报投资决策委员会备案；

(5) 基金经理小组须定期评估现有投资组合的表现，并向投资决策委员会报告投资运作情况，其中月度、季度、半年度以及年度报告须以统一格式报告。

风险管理委员会 资产配置 投资决策委员会

组合构建与调整 基金经理小组

稽

核 研究开发部

监

察 个券（个股）选择

部

门

交易实施 交易管理部

绩效评价

图 1：投资决策过程示意图

2、投资决策委员会工作程序

(1) 由总经理召集，通常每月召开 1-2 次会议，遇有重大事件，可随时召开会议；

(2) 每次会议所形成的决策意见须形成书面记录，并由参加会议的成员签字或总经理签发。在决策记录中应明确有无不同意见，并把不同意见记录在案；

(3) 为支持决策的科学性和有效性，投资决策委员会可以邀请与本决策相关的人士列席，列席人员可充分发表意见，但不参与决策；

(4) 决策委员会每过一段时间对前阶段决策意见进行必要的检讨，总结经验，吸取教训，提高决策有效性。

3、交易过程

本基金管理人所管理的各基金将独立、平等地使用公司统一的中央交易平台。交易管理部公平、及时地处理所有投资产品的交易指令，并保护不同产品之间的交易秘密。基金经理小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定，经由交易管理部统一下达交易指令。

4、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则

(1) 不谋求对所投资企业的控股或者进行直接管理；

(2) 所有参与行为均应在合法合规和维护基金投资人利益的前提下进行，并谋求基金资产的保值和增值。

四、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 4 月 18 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截止 2019 年 3 月 31 日，本报告所列财务数据未经审计。

国泰金龙债券

（一）报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 5,629,734.96 4.14

其中：股票 5,629,734.96 4.14

2 固定收益投资 121,191,579.60 89.13

其中：债券 121,191,579.60 89.13

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 银行存款和结算备付金合计 4,132,216.35 3.04

7 其他各项资产 5,011,007.56 3.69

8 合计 135,964,538.47 100.00

（二）报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值

比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

采矿业 - -

B

C 制造业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,629,734.96 4.19

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 5,629,734.96 4.19

（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(％)

1 300059 东方财富 290,492 5,629,734.96 4.19

（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(％)

1 国家债券 7,097,160.00 5.28

2 央行票据 - -

3 金融债券 36,726,500.00 27.31

其中：政策性金融债 36,726,500.00 27.31

4 企业债券 61,810,602.10 45.97

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 15,557,317.50 11.57

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 121,191,579.60 90.13

（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净

值比例（％）

1 180406 18 农发 06 200,000 21,190,000.00 15.76

2 136093 15 华信债 400,000 11,456,000.00 8.52

3 180313 18 进出 13 100,000 10,139,000.00 7.54

4 136459 16 上港 02 100,000 9,991,000.00 7.43

5 136168 16 建发 01 100,000 9,947,000.00 7.40

（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

（九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原

则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交

易活跃的期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合

股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。

本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种

选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执

行。

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

（十一）投资组合报告附注

1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“华信国际集团”违规外）没有被

监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

根据 2018 年 6 月 19 日上海证券交易所出具《监管警示函》（上证监（2018）9 号），上海