2017年基金从业证券投资基金基础知识真题试卷一(3)
时间:2017-03-21 来源:未知 作者:admin 点击:300次
D．投资分散化有利于降低资产的非系统性风险 62．( )是指货币随着时间的推移而发生的增值。 A．现值系数 B．终值 C．现值 D．货币时间价值 63．下列关于优先股和普通股的说法错误的是( )。 A．优先股的股息率往往是事先规定好的，它不因公司经营业绩的好坏而有所变动 B．优先股和普通股都代表对公司的所有权，同属权益证券 C．普通股是股份有限公司发行的一种基本股票，代表公司股份中的所有权份额 D．权益资本是通过发行债券或置换所有权筹集的资本，最主要的权益证券是普通股和优先股 64．以下关于股票的特征错误的是( )。 A．流动性是股票最基本的特征，它是指股票可以依法自由地进行交易的特征 B．永久性是指股票所载有权利的有效性是始终不变的，但它是一种有期限的法律凭证 C．收益性是指持有股票可以为持有人带来收益的特性，包括股息红利及资本利得 D．参与性是指股票持有人有权参与公司重大决策的特性 65．假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67％的情况下，净值增长率会落入平均值( )范围内。 A．1个正标准差 B．1个负标准差 C．正负1个标准差 D．正负0．5个标准差 66．( )一般指短期的，具有高流动性的低风险证券。 A．债券 B．基金 C．股票 D．货币市场工具 67．关于远期合约，下列( )是错误的。 A．远期合约一般不在交易所进行交易，而是在金融机构之间或金融机构与客户之间通过谈判后签署的 B．远期合约是指交易双方约定在未来的某一确定的时间，按约定的价格买入或卖出一定数量的某种合约标的资产的合约 C．远期合约市场的效率较高 D．远期合约的违约风险会比较高 68．承担审查基金资产净值和基金份额净值的责任人是( )。 A．基金托管人 B．基金销售机构 C．注册登记机 D．基金审计的会计师事务所 69．( )是指资金需求方在出售证券的同时与证券的购买方在一定期限后按约定价格购回所卖证券的交易行为。 A．期权交易 B．回购协议 C．互换交易 D．远期交易 70．人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内，根据人民币本金交换现金流的行为，根据( )计算。 A．固定利率、贷款利率 B．浮动利率、固定利率 C．存款利率、贷款利率 D．存款利率、浮动利率 71．Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。 A．资产配置 B．随机因素 C．市场因素 D．运气因素 72．下列关于下行风险说法错误的是( )。 A．下行风险是投资可能出现的最坏的情况，也是投资者可能需要承担的损失 B．根据CFA协会的定义，最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失 C．投资的期限越短，最大撤回指标就越不利，因此在不同的基金之间使用该指标的时候，应尽量控制在同一个评估期问 D．从基金经理的角度看，来自于客户的收入是其主要的收入来源，失去客户是致命的损失 73．我国债券市场的场内交易场所主要是指( )。 A．银行间市场 B．上海证券交易所和深圳证券交易所 C．银行柜台市场 D．证券公司 74．期货市场风险管理的功能是通过( )实现的。 A．建仓 B．卖空 C．买空 D．套期保值 75．证券登记结算机构须采用( )措施保证业务的正常运行。 Ⅰ．制定完善的风险防范机制和内部控制制度 Ⅱ．建立完善的技术系统，制定由结算参与人共同遵守的技术标准和规范 Ⅲ．要建立完善的结算参与人准入标准和风险评估体系 Ⅳ．要对结算数据和技术系统进行备份，制定业务紧急应变程序和操作流程 A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 76．股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0．8，B和C的相关系数为0．2，A和C的相关系数为-0．4，哪种等权重投资组合的风险最低( )。 A．股票B和C组合 B．股票A和B组合 C．股票A和C组合 D．无法断定 77．2015年度，某公司的实收资本100亿元，资本公积40亿元，盈余公积40亿元，未分配利润60亿元，则应计入所有者权益的金额为( )亿元。 A．240 B．140 C．200 D．180 78．IP0是指( )。 A．首次公开发行 B．上市申请通过发审委审核 C．股票发行后上市交易 D．上市申请通过保荐人审核 79．债券评级是反映债券违约风险的重要指标，以下两项评级都属于高收益债券评级的是( )。 A．穆迪的BAA3和惠誉的BA1 B．标准普尔的BBB和穆迪的AA2 C．惠誉的BB+和穆迪的B1 D．标准普尔的BBB-和惠誉的B+ 80．通常采用现金结算，极少进行实物交割的衍生品合约是( )。 A．互换合约 B．远期合约 C．期货合约 D．期权合约 81．下列关于即期利率与远期利率的说法，错误的是( )。 A．即期利率是金融市场中的基本利率，常用s．表示，是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率 B．远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平 C．远期利率和即期利率的区别在于计算方式不同 D．远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同 82．已知甲公司年负债总额为200万元，资产总额为500万元，无形资产净值为50万元，流动资产为240万元，流动负债为160万元，年利息费用为20万元，净利润为100万元，所得税为30万元，则( )。 A．年末资产负债率为40％ B．年末产权比率为1／3 C．年利息保障倍数为6．5 D．年末长期资本负债率为10．76％ 83．下列关于远期合约、期货合约、期权合约和互换合约区别的表述，不正确的是( )。 A．期货合约只在交易所交易，期权合约大部分在交易所交易，远期合约和互换合约通常在场外交易，采用非标准形式进行 B．一般而言，远期合约和互换合约通常是用实物进行交割，期货合约绝大多数通过对冲相抵消，通常使用现金结算，极少实物交割 C．远期合约和互换合约通常用保证金交易，因此有明显的杠杆，期货合约通常没有杠杆效应 D．远期合约、期货合约和大部分互换合约都包括买卖双方在未来应尽的义务，期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务 84．下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是( )。 A．交易单位又称合约规模 B．在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖 C．当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小 D．确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素 85．下列关于信用利差特点的表述，错误的是( )。 A．信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响 B．对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大 C．信用利差随着经济周期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而缩小 D．从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标 86．根据市场条件的不同，通常有3种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。3种复制方法跟踪误差大小的顺序为( )。 A．完全复制<抽样复制<优化复制 B．完全复制>抽样复制>优化复制 C．优化复制>完全复制>抽样复制 D．优化复制<完全复制<抽样复制 87．当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是( )。 A．利率风险 B．购买力风险 C．信用风险 D．汇率风险 88．在成员国监管机关允许的情况下，基金投资于国际组织担保的证券，应投资于不少于( )个主体发行的证券，对每个主体发行证券的投资比例不得超过( )。 A．5；20％ B．5；30％ C．6；25％ D．6；30％ 89．《证券监管目标和原则》和《集合投资实业监管原则》是由( )发布。 A．国际金融协会 B．国际基金业协会 C．中国证监会 D．国际证监会组织 90．以下关于财务报表分析和财务比率的说法错误的是( )。 A．净现金流为正或为负是判断企业财务现金流量健康的唯一指标 B．财务报表分析是指通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助 (责任编辑：admin) |