C.资本限额
D.止损限额
【答案】C
【解析】限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段。市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值(VaR)限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等。
3.假设其他条件保持不变，则下列关于利率风险的表述，正确的是( )。
A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加
【答案】B
【解析】对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险。A项，当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少;C项，该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险;D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。
4.假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，
则该机构的资产负债久期缺口为( )。
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.1
【答案】C
【解析】久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)X负债加权平均久期=6-(900/1000)X5=1.5。
5.如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于( )。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险